ALIALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,512335 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALI), 2026-05-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %-12,17 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,28 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-16,63 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,76 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-23,02%

Yıllık Volatilite

+21,28%

calmar

-1,38

Dönem Getirisi

-12,17%

excess_kurtosis

0,58

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-16,63%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,83

recovery_factor

-0,73

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,22

rolling_volatility_3m

0,22

Sharpe Oranı

-2,76

skewness

0,17

Sortino Oranı

-4,51

ulcer_index

0,07

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GED	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.6
ALJ	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.6
TNE	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
AJA	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
AJZ	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.5
VVA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.