DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 55,281738 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON (DNM), 2024-06-05 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %71,37 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,93 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-6,39 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,32 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,06%

Yıllık Volatilite

+7,93%

calmar

3,92

Dönem Getirisi

+71,37%

excess_kurtosis

10,43

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-6,39%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,69

recovery_factor

11,17

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,05

rolling_volatility_3m

0,07

Sharpe Oranı

-1,32

skewness

0,21

Sortino Oranı

-1,71

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ONF	AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON	Serbest	%99.9
GHK	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
BPU	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
GHG	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
FIS	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.8
EDN	EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.