ICNİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 4,711652 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON (ICN), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %328,69 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,76 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,89 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 6,92 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+54,92%

Yıllık Volatilite

+2,76%

calmar

29,11

Dönem Getirisi

+328,69%

excess_kurtosis

11,72

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,89%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

24,72

recovery_factor

174,22

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,11

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

6,92

skewness

1,27

Sortino Oranı

6,22

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OPD	OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	Serbest	%99.9
ITR	İŞ PORTFÖY TE1 SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.9
PYB	TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON	Para Piyasası	%99.8
TOT	TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
TCI	TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%99.8
TZP	TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.