KSDASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Son Fiyat: 4,438294 (2023-12-25)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON (KSD), 2023-07-03 – 2023-12-25 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %10,31 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,15 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,76 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,92 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+22,08%

Yıllık Volatilite

+7,15%

calmar

Dönem Getirisi

+10,31%

excess_kurtosis

12,05

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,76%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,92

recovery_factor

3,74

rolling_return_1m

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-1,92

skewness

-0,69

Sortino Oranı

-1,96

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SFR	NUROL PORTFÖY SAFİR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.6
MHD	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
AUV	AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.4
TJY	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.2
IOT	AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2
FIM	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.