NBHNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Son Fiyat: 7,761098 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON (NBH), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %332,87 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,13 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-7,95 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,93 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+55,37%

Yıllık Volatilite

+10,13%

calmar

6,97

Dönem Getirisi

+332,87%

excess_kurtosis

6,49

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-7,95%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,4

recovery_factor

41,89

rolling_return_1m

0,05

rolling_return_3m

0,14

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

1,93

skewness

0,03

Sortino Oranı

2,23

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MSK	AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
KCV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.2
DVU	AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.2
GZB	GARANTİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.8
DFO	AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.7
DGF	A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.