NMGNEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 144,375996 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (NMG), 2024-05-23 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %14351,60 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6183,19 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-25,20 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,10 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+675,13%

Yıllık Volatilite

+6183,19%

calmar

26,79

Dönem Getirisi

+14351,60%

excess_kurtosis

611,99

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-25,20%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

224

omega

90,95

recovery_factor

569,5

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

0,1

skewness

24,74

Sortino Oranı

26,1

ulcer_index

0,1

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-6,25

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KPS	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%94.4
FDE	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%88.7
PTE	TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	Serbest	%84.9
FKH	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%83.8
GAN	INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON	Serbest	%77.6
GLM	ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%70.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.