ORCASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON

Son Fiyat: 1,032451 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON (ORC), 2024-12-10 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %2,87 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %25,83 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-37,65 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,33 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+1,51%

Yıllık Volatilite

+25,83%

calmar

0,04

Dönem Getirisi

+2,87%

excess_kurtosis

2,66

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-37,65%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,03

recovery_factor

0,08

rolling_return_1m

-0,16

rolling_return_3m

-0,3

rolling_volatility_1m

0,44

rolling_volatility_3m

0,37

Sharpe Oranı

-1,33

skewness

-0,24

Sortino Oranı

-1,83

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MTK	MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.3
RVI	ROTA PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON	Serbest	%98.3
GNH	GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.1
GRT	GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.5
KHB	KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.0
KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.