SD1SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 0,953361 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (SD1), 2026-07-22 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-4,50 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,67 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,35 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,65 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-14,00%

Yıllık Volatilite

+18,67%

calmar

-0,91

Dönem Getirisi

-4,50%

excess_kurtosis

2,75

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-15,35%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,88

recovery_factor

-0,29

rolling_return_1m

-0,02

rolling_return_3m

-0,05

rolling_volatility_1m

0,26

rolling_volatility_3m

0,2

Sharpe Oranı

-2,65

skewness

0,51

Sortino Oranı

-3,85

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AJZ	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.3
AJG	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.1
KOD	YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
AE3	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.0
MHV	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.8
VGC	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.