INVINVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

Son Fiyat: 50,935079 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON (INV), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %339,64 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %32,13 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-25,81 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,64 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+56,43%

Yıllık Volatilite

+32,13%

calmar

2,19

Dönem Getirisi

+339,64%

excess_kurtosis

292,16

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-25,81%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,24

recovery_factor

13,16

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

0,64

skewness

13,33

Sortino Oranı

0,85

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BBP	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.3
VCD	AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	Serbest	%99.2
GSL	AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.6
ZVB	ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.6
GTK	GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	Borçlanma Araçları	%98.2
IOM	İSTANBUL PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%98.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.