NISNEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Son Fiyat: 1,861036 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (NIS), 2025-04-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %86,12 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,82 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,17 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 4,55 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,63%

Yıllık Volatilite

+2,82%

calmar

41,66

Dönem Getirisi

+86,12%

excess_kurtosis

7,21

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,17%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

10,78

recovery_factor

73,77

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

4,55

skewness

-0,2

Sortino Oranı

4,43

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IRB	İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.9
FZP	FİBA PORTFÖY SERBEST FON	Serbest	%99.8
DPK	DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%99.8
TNI	TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.7
HEH	HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.6
BAE	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.