TMRTEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 7,826946 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON (TMR), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %245,69 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,58 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,41 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,43 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+45,21%

Yıllık Volatilite

+6,58%

calmar

10,26

Dönem Getirisi

+245,69%

excess_kurtosis

9,12

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,41%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,85

recovery_factor

55,75

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

1,43

skewness

-0,64

Sortino Oranı

1,73

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KRF	KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.9
OSN	AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	Serbest	%99.8
TE4	TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.8
ZDD	ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.7
FFH	QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.7
YA1	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.