ZP3ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Son Fiyat: 2,762073 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON (ZP3), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %158,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %17,49 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-46,70 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,16 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,05%

Yıllık Volatilite

+17,49%

calmar

0,71

Dönem Getirisi

+158,46%

excess_kurtosis

35,01

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-46,70%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,78

recovery_factor

3,39

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,37

rolling_volatility_1m

0,29

rolling_volatility_3m

0,55

Sharpe Oranı

-0,16

skewness

-2,14

Sortino Oranı

-0,08

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PBR	PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%93.3
FS5	ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%91.5
IMH	İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%89.0
IYR	İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON	Serbest	%87.9
HIS	HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	Serbest	%87.7
PHE	PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%87.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.